金融市场及其内部各个子系统之间总是存在着千丝万缕的联系, 如一个市场的变化会导致另一市场的变化, 并且存在传播、放大进而导致大范围金融危机的可能. 金融波动和危机的频繁出现使风险管理和多变量金融时间序列分析成为国内外关注的焦点, 而金融市场 ...

本研究提出结合可学习Copula函数（Clayton、Frank、Gaussian）与CNN、LSTM及CNN-LSTM深度学习模型的方法，用于竞争风险生存分析。通过模拟数据和真实临床数据验证，发现Clayton和Frank Copula模型在Brier score、准确率和宏F1分数上表现最优，尤其Clayton LSTM模型在模拟数据中 ...